闫海峰简介
闫海峰
男，1964年9月生，河南省卢氏县人，中共党员，南京财经大学教授，研究生导师，东南大学博士后。主要从事金融学和保险精算专业的本科教学和研究生指导工作，主要研究方向：动态资产定价理论，保险精算，随机分析。
电子信箱: yseaf@163.com yseaf@126.com
学习经历
| 2000.9－2004.2 |
西安电子科技大学 |
应用数学专业 |
获理学博士学位 |
| 1998.8-1998.11 |
北京大学 |
金融数学 |
进修访问 |
| 1996.9-1997.7 |
中国科技大学 |
金融保险 |
进修访问 |
| 1990.9－1993.7 |
武汉大学数学系 |
概率统计专业 |
获概率统计硕士学位 |
| 1982.9－1986.7 |
河南师范大学数学系 |
基础数学专业 |
获基础数学学士学位 |
工作经历
| 2004.10－至今 |
南京财经大学金融学院 |
保险精算系 |
教授 |
| 2004.2－2004.10 |
河南师范大学数学学院 |
概率统计教研室 |
教授 |
| 1999,11－2000,9 |
河南师范大学数学学院 |
概率统计教研室 |
副教授 |
| 1993.7－1999.11 |
河南师范大学数学系 |
概率统计教研室 |
讲师 |
| 1986.7－1990.9 |
河南师范大学数学系 |
概率统计教研室 |
助教 |
教学经历
主讲过的本科生课程：概率论、数理统计、高等数学、线性代数；经济预测与决策、财务管理、统计学原理、经济计量学、金融计量学、利息理论。
主讲过的研究生课程：随机过程、高等概率统计、时间序列分析、随机积分与微分方程（Stochastic Integration and Differential Equations? P. Protter）、数理金融方法（ Methods of Mathematical Finance I. Karatzas S. Shreve）、动态资产定价（Dynamic Asset Pricing Theory D. Duffie）、金融数学引论、金融建模中的鞅方法、金融工程学、金融经济学。
研究兴趣
主要研究领域：数理金融学、保险精算、随机分析。研究兴趣主要集中在三个方面：（1）不完备市场中未定权益的定价理论和套期保值理论模型的研究，主要是在一般的指数半鞅模型下研究资产定价的基本定理和各种等价鞅测度的刻画；（2）金融保险行业中风险理论研究，主要是有限时间破产概率的理论研究和在VaR, CaR限制下的最优投资策略与再保策略的选择；（3）未定权益的效用无差别定价、保险精算定价以及有关金融衍生产品定价的相关实证研究。先后主持省级（自然科学基金，软科学基金）项目5项，参与国家自然科学基金2项。在《Stochastic Models》 (SCI )、《Applied Mathematics and Mechanics》（SCI）、《Progress in Natural Science》（SCI）、《工程数学学报》，《系统工程学报》，《应用概率统计》等国内外刊物发表学术论文40余篇。
承担科研项目
国家自然科学基金（984050400）
广义非线性动力系统的混沌机理及其控制与仿真
河南省教委自然科学基金项目（1999110010）（1999.5-2002.12）
金融风险资产定价理论及其应用, 项目主持人。
河南师范大学青年科学基金资助项目（9903013）（1999.12-2002.12）
随机过程在金融数学中的应用，项目主持人。
河南省高校青年骨干教师资助计划项目（88）（2002.1-2004.12）
高级管理人员持股制度的理论与实践，项目主持人。
5．河南省科委软科学基金项目（0313062400）（2004.1-2005.12）
金融衍生证券的定价理论与应用，项目主持人。
6．河南省科委自然科学基金项目（0411014600）（2004.1-2006.12）
金融衍生证券的定价理论与应用，项目主持人
7.江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目（05SJD790056）(2005,6-2007,6)
不完全市场下未定权益的定价与套期保值 项目主持人
8. 南京财经大学2005年校级“预研究”项目(20056)
一类不完全市场模型未定权益的定价与套期保值
9．江苏省博士后科研资助计划（苏人通[2005]354-355#）（2005-2007）
一般指数半鞅模型未定权益的定价与套期保值
发表科研论文
Yang Jianqi，Yan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, Volume 2006, Article ID 74864, Pages 1–7. (河南省科技厅软科学基金0313062400)
Jiang Tao，HaifengYan. The Finite-time Ruin Probability for the Jump-Diffusion Model with Constant Interest Force. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series , 2006 , 22(1) : 171–176. (国家自然科学基金70471071)
闫海峰, 翟永会，刘三阳.股票价格遵循几何分式Brown运动的期权定价.
数学的实践与认识，2006，36(8):19-24.(国家自然科学基金70471071，江苏省高校哲社基金05SJD790056)
闫海峰，刘利敏. 三叉树模型下的等价鞅测度.运筹与管理，2006,15(3): 90-93.
(国家自然科学基金70471071，江苏省高校哲社基金05SJD790056,河南省自然科学基金0411014600)
闫海峰，刘利敏. 随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略. 系统工程学报,2006,11
牛保青，刘利敏，闫海峰. 随机波动率模型的最有投资问题. 安阳师范学院学报，2006，43（5）：1－4. (国家自然科学基金70471071, 河南省科技厅软科学基金0313062400)
Yan Haifeng. Pricing Cliquet? Option in Jump-Diffusion Model. Stochastic Models, 2005, 21：875-884. (SCI 收录 )
Pang, Shan Qi, Liu, San Yang and Yan, Hai Feng, Construction of a class of mixed-level orthogonal arrays of run size $9n^2$ (Chinese), Acta Math. Appl. Sin. 28 (2005), no. 2, 368--378; MR2157997 (2006b:05024)
Yan Haifeng. New Method to Option Pricing for the General Black-Scholes Model--An? Actuarial Approach. Applied Mathematics and Mechanics, 2003, 24(7) : 826-835.（SCI收录）
Yan Haifeng. Martingale Measures in the Market with Restricted Information. Journal of Applied Mathematics and Decision Sciences, 2006 (已接受)
闫海峰. 指数半鞅模型未定权益定价与套期保值. 西安电子科技大学博士论文,? 2004, 3.
闫海峰. 股票价格遵循指数O-U过程的最大值期权定价. 工程数学学报,2004,21(3): 397-402
闫海峰. 一类特殊模型的美式期权定价. 西安电子科技大学学报, 2003,30(1)：125-127
闫海峰. 带有Poisson跳的股票价格模型的期权定价. 工程数学学报,?? 2003, 20(2)：35-40.
闫海峰. 股票价格遵循Ornstein-Uhlenback过程的期权定价. 系统工程学报, 2003,18(6)：547-551.
闫海峰，刘三阳. 广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003，Vol.24 ，No.7，730-738
万正晓，闫海峰. 资本市场结构升级与经济结构战略调. 统计与决策, 2003,10:28-29.
闫海峰.随机积分的Girsanov定理及其在期权定价中的应用.河南师大学报. 2003，Vol.31，No.1，49-53
闫海峰. 指数半鞅等价鞅测度的存在性. 工业数学与应用数学会议论文集，2002,8.467-473.
Yan Haifeng.The Uniform Packing Measure and Packing dimension of Image set of N-d dimensional generalized Brownian Sheet. 应用数学, 13(3), 2000.
Yan Haifeng. On the Hausdorffo Dimension of the inverse Image for any Compact set under a Self-similar Markov Process,应用概率统, 1999,15(4):390-396.
Yan Haifeng. Self-intersection local time and hausdorff and packing dimension of k multiple point and k multiple time sets for multi-parameter generalized Wienew processes. Progress in Natural Science , 1998,8(5): 619-622.
Yan Haifeng .On the hausdorff dimension of the inverse Image for any compact set under a self similar Markov process. Chinese Journal of Applied probability and statistics. 1999, 15(4): 390-396.
多指标广义Wiener过程的自相交局部时及K-重点和K-重时的维数，自然科学进展，1998，No.4 493-495.
广义Black-Scholes 模型期权定价新方法----保险精算方法, 应用数学与力学. 2003，Vol.24 ，No.7，730-738.
一类随机Cantor集的Hausdor维数,中国科技大学学报.1999.19(3). 367-372.
一类自相似马氏过程的局部时. 数学杂志. 1999.19(1)，66-70.
一类自相似马氏过程K-重点的存在性.河南大学学报. 1997，27（3）.10-14.
定向集上的B-值极限鞅. 河南师范大学学报. 1999，27（1），8-13.
?定向集上的B-值P一致渐近鞅. 河南师范大学学报. 2000，28（1），8-11.
?多指标自相似过程弱变差的维数. 河南师范大学学报.1999，27（3）8-11.
自相似马氏过程的极性. 河南师范大学学报. 1996，24（4）.
自相似马氏过程的暂留性与常返性. 河南师范大学学报. 1995，23（4）.
集类生成代数的构造及应用. 河南师范大学学报.1995，23（4）.
已完成待发表论文
Characteristic of Equivalent Martingale Measurefor Exponential Semimartingale
股票价格遵循广义指数O-U过程的变异期权定价.（已投工程数学学报）
Pricing Clique Option In Jump-Diffusion Model( Submited Stochastic Models
Mixed Hedging Under Additive Market Price Information（Submited Acta Mathematicae Applicatae Sinica）
Indifference Price in Diffusion Process Model ( Submited Statistics & Probability Letters)
Exotic Options Pricing on the Stock Driven from Generalized Exponential O-U Processes
Indifference Price and the Martingale Measure in Stochastic Volatility Model ( Submited Electronic Communication of Probability)
Portfolio Selection Problem and Utility Indifference Price for Mean-Reversion Model
Utility Indifference Price in Generalization Diffusion Process Model
